Торговые роботы на фондовом рынке что это

Торговый робот, он же бот, это не техническое устройство, а специальный алгоритм, который может стать настоящим терминатором на бирже, защищая своего хозяина от больших финансовых потерь, приходя на помощь при принятии трудных решений, и даже самостоятельно выступать в качестве продавца и покупателя на рынке ценных бумаг. Но все же это не безотказный механизм, лишенный права на ошибку. Как и у каждой программы, у него есть сильные и слабые стороны.

Что представляет собой торговый робот?

Важно. Торговые роботы могут различаться следующим параметрам:

Принцип работы торгового робота на бирже

Виды торговых роботов

Диапазон действий бота на бирже определяется степенью его автоматизации.

Полуавтоматические роботы, они же советники. Анализируют состояние рынка, просчитывают различные варианты движения цены актива и подают сигнал к покупке или продаже.

Робот-автомат полностью самостоятелен. Подключается к торговому счету и сам совершает сделки. В дополнение к проведенному анализу просчитывает уровень риска и в определенной мере учитывает форс-мажорные ситуации.

Плюсы и минусы торговых ботов

Боты способны обрабатывать такие объемы информации с такой скоростью, на которую не способен даже гениальный мозг человека, технический анализ они освоили «на отлично». Они не устают и будут всегда точны в выставлении ордеров в рамках заданной программ. Автоматизация работы экономит трейдеру кучу времени и позволяет торговать сразу на нескольких площадках.

Однако никто не лишен недостатков.

Виртуальные трейдеры не сильны в фундаментальном анализе. Интеллекта не хватает. Учитывать влияние такого фактора, как разработка вакцины или программное заявление глав государств, пока лучше удается человеку.

Любое отклонение ситуации от заданного стандарта может ввести алгоритм в ступор. Точнее, он будет продолжать действовать, но по схеме, невзирая на изменившиеся обстоятельства.

И, наконец, не так-то просто купить идеально написанный компьютерный код.

Внимание. Под «маской» торгового бота может скрываться вредоносная программа.

Какие стратегии используются торговыми роботами?

Каждая из этих, а также еще десяток других стратегий имеют модификации, и биржевой робот может объединить сразу несколько из них.

Справка. Весной 2020 года высокочастотная торговля с помощью роботов на Московской бирже превысила 50 % объема торгов.

Почему есть платные и бесплатные торговые роботы?

Пожалуй, этот вопрос в большей степени относится все-таки к бесплатным версиям. Почему авторы программ даром отдают то, на чем можно заработать. Причины могут быть самые разные:

Когда стоит использовать торгового робота?

Для новичка фондового рынка алгоритмизированная торговля может стать как опорой, так и ловушкой, поскольку без опыта непросто учесть все параметры детальной настройки. Опытного брокера робот избавит от многих рутинных операций.

Необходимость использования бота скорее зависит не от квалификации трейдера, а от сумм, которыми он оперирует. Виртуальный помощник должен иметь достаточное финансовое пространство для маневра. Для полноценной работы многим торговым роботам требуется диапазон сделок хотя бы от полумиллиона рублей.

В споре о том, робот или человек функциональнее и эффективнее на торговой площадке, рано ставить точку. Полностью перекладывать ответственность на бот точно не стоит. Но он может стать отличным помощником под чутким руководством.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Источник

Как устроены торговые роботы?

Сейчас на бирже очень популярны торговые роботы. Есть люди, которые активно этих роботов продают: якобы они автоматически торгуют на бирже, делают это быстрее человека в 1000 раз, и можно получить прибыль в размере 20—50% в месяц. Куча положительных отзывов, негативных крайне мало. Но мне не верится, что у этих инструментов инвестирования такая доходность.

Еще у крупных продавцов роботов есть свои партнерские программы — каким-то образом они активно зарабатывают бешеные деньги. Помогите, пожалуйста, разобраться, действительно ли это рабочая схема.

Алексей, действительно, торговые роботы, которые автоматически торгуют на бирже, существуют. И да, они могут делать это в 1000 раз быстрее человека.

Но что касается доходности и тем более покупки подобного торгового робота, то тут есть нюансы. О них и хочу рассказать.

Что за роботы и для чего они нужны

Торговый робот — это не двуногий андроид из металла и пластика, а компьютерная программа, которая обычно работает в связке с интерфейсом брокера. Как правило, связующим звеном выступает терминал QUIK. Но некоторые брокеры предоставляют и прямой доступ к собственному API — программному интерфейсу «клиент — сервер», в котором на сервере прописаны все команды, а клиент использует эти команды и получает то, что ему необходимо в данный момент. Например, подает торговые приказы или смотрит текущие позиции.

Большинство торговых роботов не пишут с нуля, а используют существующие программные решения. Довольно популярны программы Amibroker, Astrend, Equis Metastock Professional, Excel, Neuro, TSLab, Ninja Trader, Matlab, Metatrader, Omega Research Prosuite & Tradestation, Quik, Wealth-Lab Developer. Да, Quik тоже попадает в этот список за счет встроенных языков программирования: QPILE, или QUIK Programmable Interface and Logic Environment, и QLUA — это встроенный интерпретатор скриптового языка LUA.

Торговый робот, или механическая торговая система — МТС, хорош, когда есть четкая стратегия торговли, которая полностью формализована: четко определены и запрограммированы правила открытия, сопровождения и закрытия сделок. В этом случае робот позволяет полностью исключить человеческий фактор и эмоции — он будет слепо следовать алгоритму. Обычно роботов настраивают на торговлю в интервалах, кратных 15 минутам, часу, дню.

Например, робот может раз в час проверять отклонение цены от заданной — и покупать или продавать инструмент. Если хочется погрузиться в тему глубже, можно посмотреть журнал Technical Analysis of Stocks & Commodities, где в каждом номере открыто публикуют коды торговых систем, адаптированные для разных программ. Например, в июльском выпуске за 2019 год в центре внимания — статья Виталия Апирина «Полосы экспоненциального отклонения».

Еще бывают так называемые высокочастотные роботы, которые могут совершать тысячи сделок за секунду, — HFT, high-frequency trading. Про это есть хорошая книга Майкла Льюиса «Flash Boys. Высокочастотная революция на Уолл-стрит ». Но для высокочастотного трейдинга надо иметь минимальный пинг — промежуток времени, за который сигнал, отосланный с рабочего сервера, проходит через сеть до другого сервера и возвращается обратно, — до биржи и в идеале находиться в том же самом здании, что и сама биржа.

Инвестиции — это не сложно

Причина 1: аналитическая

Московская биржа совместно с брокерскими компаниями ежегодно проводит конкурс «Лучший частный инвестор» — ЛЧИ. Из итоговой статистики 2019 года видно, что самые активные участники конкурса, которые просто не могут быть людьми с таким количеством заявок и сделок, необязательно попадают в статистику лучших.

Организаторы конкурса ЛЧИ не указывают в явном виде, используется автоматический торговый алгоритм или ведется торговля руками. Но несколько десятков тысяч сделок за четыре месяца проведения конкурса однозначно говорят о применении алгоритмов. Например, там есть участник с 30 703 сделками и доходностью 172,60%, а есть участник, который совершил 657 058 сделок, но получил всего 1,69% дохода. Из этого можно сделать вывод, что алгоритмы тоже бывают разными: какие-то приносят их создателям доход, а какие-то нет.

Причина 2: логическая

Допустим, вы разработали алгоритм или считаете, что нашли какую-то локальную неэффективность на рынке. Дальше вы запрограммировали это, провели тесты на истории и подобрали необходимые параметры для работы, еще раз все проверили и запустили эту механическую торговую систему на реальном счете.

Допустим, что робот делает 20% в месяц. «Допустим», потому что тесты на истории не гарантируют, что в дальнейшем будет хоть какая-то доходность. Произведем расчеты из предположения, что у нас есть 300 000 Р и некий волшебный алгоритм, который гарантированно делает 20% в месяц.

Во что 20% в месяц превратят 300 000 Р за год

Из этой таблицы видно, что за год вложения увеличатся почти в восемь раз — и это при доходности только 20%. А вот что будет, если найти Грааль и брать 50% доходности ежемесячно.

Во что 50% в месяц превратят 300 000 Р за год

Первоначальный капитал увеличится почти в 90 раз всего за год. Возникает разумный вопрос: зачем отдавать кому-то курицу, которая несет золотые яйца? Если какой-то алгоритм работает, то любой разумный человек будет заинтересован в том, чтобы о нем знало как можно меньше людей: чем больше инвесторов пользуются алгоритмом, тем быстрее он перестает работать. Вероятнее всего, создатели пытаются выжать последние соки из уже отработавшего алгоритма, поэтому и пытаются продавать его, иногда совсем за смешные деньги. В нашей рубрике «Под прищуром» мы уже как-то разбирали один торговый робот и объяснили, почему не стоит его покупать.

К тому же именно с торговыми роботами есть дополнительные нюансы. Алгоритм принятия решений может быть скрыт или запутан. Может продаваться и так называемый черный ящик, в котором невозможно понять логику алгоритма. Это значит, что в определенной фазе рынка алгоритм может работать хорошо, а в другой может за несколько сделок слить весь депозит. Чтобы написать торгового робота, не требуются особые знания. Любой программист в состоянии разобраться с этим. Другой вопрос: зачем ему этим заниматься?

А что касается партнерских программ, то бешеные деньги там могут делать как раз создатели таких программ, и никакого отношения к торговым роботам такой бизнес может не иметь. На поверку это оказывается обычным сетевым маркетингом и, возможно, пирамидой, куда привлекают все новых и новых членов, заманивая чем-то неизвестным, но привлекательным и очень доходным, одновременно не предоставляя аудированных отчетов о прошлых результатах.

Если у вас есть вопрос об инвестициях, личных финансах или семейном бюджете, пишите. На самые интересные вопросы ответим в журнале.

Источник

Создание торговых роботов и заработок с их помощью

Торговый робот — это обобщённое название программного обеспечения, которое самостоятельно торгует с тем или иным финансовым активом или совокупностью таких активов. Развитие интернет-трейдинга привело к созданию специального программного обеспечения, которое в автоматическом режиме позволяет получать данные с биржевых торгов, делать их обработку и на основании обработанных данных принимать торговые решения об открытии (закрытие) позиции.

Синонимом понятия «торговый робот» являются термины «алгоритмическая торговля», «механическая торговая система» (МТС). Понятие «торговый робот» тесно связано с системной торговлей. Робот — это некий алгоритм, очень точная формализация того, что надо делать на рынке в той или иной ситуации. Если трейдер опирается на свою интуицию и понимание рынка, то роботу нужна чёткая инструкция, что и как делать на рынке. Для принятия решений трейдер использует различные методы анализа рыночной ситуации, такие как фундаментальный, технический, количественный анализ, анализ новостей. Причём само решение необязательно будет формализованным, иметь чёткие параметры и приниматься на основании некого заранее разработанного алгоритма.

Робот принимает решение формализовано — как правило, используя технический анализ и чёткий алгоритм принятия решения по сделке. В техническом анализе робот применяет графические паттерны (от англ. pattern — образец, шаблон, система) или индикаторы технического анализа (функции цены финансового актива), или совокупность паттернов и индикаторов.

Робот необязательно использует направленную торговлю (купить дешевле, продать дороже или, наоборот, продать дороже, купить дешевле) — он может делать арбитражную торговлю, устраняя ценовые несоответствия на рынке.

Разработка торгового робота начинается с оценки самого алгоритма — выбор индикаторов или паттернов и их совокупности для принятия решения. Когда индикаторы или паттерны выбраны, разработчик, используя гипотезу о том, что история повторяется, делает проверку выбранного алгоритма на исторических данных. Такая проверка выполняется также с целью оптимизации параметров используемых индикаторов технического анализа. Причём проверка и (или) поиск параметров ведётся на отрезке исторических данных — после оптимизации или проверки на данном отрезке работа алгоритма проверяется на следующем участке. Таким образом, имитируется процесс создания торгового робота на одном (прошлом) участке времени и запуск его на последующем этапе работы для оценки его успешности.

Если разработчик считает, что данный алгоритм не совсем удовлетворяет условиям эффективности (в качестве них служат такие показатели, как абсолютная доходность, профит-фактор или максимальная просадка робота), он возвращается на этап разработки самого алгоритма — подбора индикаторов.

Важно не только сделать верный алгоритм, но и правильно его реализовать в технологической среде. На сегодняшний день существует много различного программного обеспечения для этого. Самая простая система — это использование уже встроенных языков для реализации торгового робота в торговой системе трейдера — QUIK или MetaTrader 5. QUIK использует язык Lua, а MetaTrader 5 — Си-подобный внутренний язык. Причём MetaTrader 5, в отличие от QUIK, позволяет ещё делать оптимизацию параметров торговой системы.

Торгового робота стоит рассматривать как некую инвестицию. Но, в отличие от инвестиции в акцию, которая имеет некую конечную цену роста, робот имеет хорошую доходность на длительном временном этапе и зарабатывает не только на росте актива, но и при наличии бокового и падающего рынка. Это выгодно отличает торгового робота от покупки акций.

Мы знаем, что для снижения риска инвестиций используется метод диверсификации. То есть инвестор покупает некий портфель разных активов (акций, облигаций, товаров), берёт акции из разных отраслей, формирует портфель акций разных эмитентов.

Точно так же можно набирать портфель торговых роботов. Разные алгоритмы показывают разную эффективность на одном и том же рынке. Что-то хорошо работает на одном состоянии рынка, что-то — на ином. Мы не можем предугадать, какой рынок будет завтра. Этого и не нужно делать — диверсификация торговых алгоритмов успешно решает данную проблему. Наиболее эффективно не искать 100% выигрышного торгового робота, а рассматривать работу с ними как инвестицию. То есть инвестировать в разные алгоритмы, в том числе применяя эти алгоритмы на разных рынках с разными активами.

Важный нюанс: если эффективно заходить или инвестировать в торгового робота, когда он находится в просадке, вероятность того, что он заработает в будущем, возрастает: рынок может изменить своё поведение, и алгоритм робота станет прибыльным на таком изменении.

Ошибка многих трейдеров и инвесторов — ставить на тот алгоритм, который уже показал хорошую доходность, но такому роботу может не повезти с рынком в дальнейшем.

Использование торговых роботов в биржевой торговле — это эффективный путь для инвестора. Робот снижает психоэмоциональную нагрузку на инвестора за счёт формализации решений — инвестор или трейдер уходят от психологического груза неверных решений. Портфель роботов позволяет снизить риски просадки активов клиента и повысить вероятность успешного и эффективного инвестирования.

Теория теорией, но, чтобы стать настоящим профи, нужно практиковаться. Начните сейчас — откройте торговый счёт в «Открытие Брокер». А с программой лояльности O. InveStore! вы можете получать бонусы и кэшбек за торговлю на бирже!

Источник

Что такое биржевой робот: принцип работы, виды, плюсы и минусы, топ 5 лучших

«Вкалывают роботы – счастлив человек!» – распевал знаменитый Сыроежкин из фильма «Приключения Электроника». Торговля на бирже с помощью роботов весьма популярна среди игроков на рынке. Она обещает хороший доход и помогает сдерживать излишние эмоции. Но действительно ли так хорош робот для торговли на бирже?

Биржевой робот: что это такое

Биржевых роботов применяют, например, на рынках Forts, Forex и СМЕ. Они могут быть как полностью автоматическими, так и наполовину. В первом случае никаких дополнительных действий в процессе работы от вас не потребуется. Во втором программа посылает уведомления о сделке, принятие окончательного решения в этом случае будет за вами.

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Несмотря на заманчивость торговли «бинарниками» и игры на валютном рынке Форекс, стоит помнить о главном правиле: чем выше предполагаемый процент заработка, тем выше риски. В отличие от Форекс бинарные опционы вовсе не контролируются Центробанком, о них нет ни одного упоминания в законодательстве – благодатная почва для работы мошенников.

Принципы работы

Роботы для заработка на бирже собирают и проводят анализ данных о состоянии рынка. Они просчитывают результат сделки и ее доходность. Владелец робота задает те параметры, на которые опирается при ведении операций вручную. Так, с помощью оперативной работы программы можно совершать десятки сделок за один день.

Успей воспользоваться удвоением налогового вычета до 31 декабря 2021 г.

Когда торговый робот может быть полезен

Если вы самостоятельно занимаетесь покупкой активов и формируете свой портфель, то правильно настроенный торговый советник может послужить отличным помощником. Однако немаловажна сумма, которой вы располагаете.

Насколько популярны и безопасны торговые роботы

Популярность роботов для торговли на бирже неумолимо растет. Как сообщает Центробанк РФ, в 2019 году практически 50 % операций на Мосбирже были совершены при помощи автоматизированной программы. За рубежом таких сделок около 80 %.

Все эти операции проводятся профессиональными роботами. Бесплатные модели, которые доступны в сети всем желающим, не дают никакой гарантии безопасности. Как правило, это демонстрационные, «сырые» версии торговых советников.

Плюсы и минусы автоматической торговли

В работе биржевых роботов есть неоспоримые преимущества и недостатки.

Классификация роботов

Запросы конкретных игроков рынка неодинаковы, поэтому производители роботов для торговли на бирже выпускают модели, соответствующие разным требованиям. В соответствии с принципами работы различают десятки видов программ. Кратко расскажу об основных из них.

Индикаторные

Это традиционный вариант для игры. Он опирается на фундаментальный анализ.

Безындикаторные

Этот вид торгующей программы в основном применяется игроками со стажем. Здесь действуют правила Мартингейла, основанные на том, что трейдеры повышают ставки до тех пор, пока не получат выигрыш. Технический анализ в этой модели не используется.

Новостные

Робот запрограммирован на поиск ключевых событий из новостной ленты. Он пытается спрогнозировать поведение рынка, изучая спрос и предложение. Однако игроку необходимо самому подбирать оптимальные временные отрезки.

Арбитражные

Усредняющие

Модель робота для торговли на бирже, которая основывается на совершении сделки по усредненным показателям. Здесь не ставится конкретный стоп-лосс. Советник продумывает шаги в указанном направлении, открывает или завершает операции.

Мультивалютные

Одни из самых дорогих роботов. Программа анализирует движение различных валютных пар, страхует риски по договорам путем хеджирования. Профит покрывает все убытки, риски минимизируются.

Трендовые

Торговля на бирже происходит по принципу поиска трендовых линий. В основе этого робота для торговли на бирже – индикаторы тренда.

Флэтовые

Программа торгует на бирже в пределах горизонтального ценового коридора, который просчитывает по осцилляторам. В период трендов эта модель неэффективна.

Скальпинговые

Робот для торговли на бирже открывает короткие сделки. Заработок по каждой из них может быть незначительным, но совокупный доход – весьма впечатляющим. Кстати, риск-менеджмент считает эту модель наиболее опасной.

А зачем выкладывать роботов бесплатно

Бесплатные роботы для торговли на бирже менее доходные и надежные, нежели платные профессиональные версии. Цель производителей – продемонстрировать удобство работы с советниками.

По каким критериям выбирать робота

Передача своего капитала в управление роботу для торговли на бирже – дело ответственное. Прежде всего ознакомьтесь с его функционалом, а также обратите внимание на удобство и простоту интерфейса.

При выборе советника для торговли советую не пренебрегать следующими моментами:

Рейтинг лучших форекс-роботов

Но все же можно выделить наиболее успешные программы, которые имеют явные преимущества перед остальными.

Стратегии для торговых роботов

Стратегии работы алгоритмов на бирже подразделяются на десятки видов. Для торговли игроки без опыта могут воспользоваться бесплатной версией, которую выкладывают брокеры. Трейдеры со стажем отдают предпочтение разработкам, подстроенным под них индивидуально.

Скальпинг

Открывается краткосрочный сеанс для торговли на бирже, который, как правило, длится не больше 30 минут. Всплески цен максимальные. По одной из пары валют формируется ордер, указываются тейк-профит и стоп-лосс. Чаще всего в основе находятся ленты Боллинджера.

Трендовая

Многофункциональная тактика торговли на бирже для разных сигналов. Трейдинг ведется на больших отрезках времени. Вполне возможны убытки, из-за чего ставки делаются по минимальному показателю. Линия тренда основывается на средних скользящих.

Торговый советник начинает операцию, когда цена идет вверх или, напротив, вниз. Возможен трейдинг по разворотам. Точность прогноза зависит от количества показателей, которые берутся для анализа. Чем их больше, тем лучше.

Сеточная

Торговля на бирже опирается на формирование отложенных ордеров. Они формируются через одинаковые отрезки от актуальной цены на рынке финансового инструмента в разные стороны, как повышения, так и понижения стоимости. Получается так называемая сетка. Гарантией безубыточности сделки являются тейк-профит и стоп-лосс.

Сеточная стратегия на бирже эффективна при сильных трендовых колебаниях. В период флэта трейдинг максимально рискованный. Не во всех терминалах есть возможность открыть разнонаправленные ордера.

Ва-банк

Долгосрочная стратегия торговли на бирже с максимальным риском. Применяются базовые технические расчеты, трейдинг основывается на уровне интуиции без использования индикаторов. Вычисляются продолжительные направления, ордер формируется на предполагаемом откате.

Анализ производится по чистому ценовому графику. В основном сигналы тактики действуют по тейк-профиту. Подключение на платформу необязательно.

Мартингейлы

При торговле программа вычисляет убыточные позиции на бирже и формирует удвоенный ордер в ту же сторону. Риски максимальные, однако при удачной сделке у игроков есть возможность компенсировать все предыдущие потери.

В универсальных торговых роботах учитывается возможность колебаний рынка. Это сокращает риски и прибавляет игроку гарантии. Стоп-лоссы в этой стратегии не применяются.

Стратегия на базе индикатора Parabolic SAR

Робот для торговли на бирже составлен с целью минимизации отставания реакции торговой платформы. Стратегия работает при четкой динамике котировок. В боковике она неэффективна.

Для формирования тренда игроки применяют средние скользящие, полосы Боллинджера. Советник помогает определить удачное значение стоп-лосса и тейк-профита.

Пересечение скользящих средних

Такой робот для торговли на бирже прост в применении. Он действует для различных пар валют на любом торговом периоде. У помощника имеются широкие настройки отложенных ордеров, межуровневой разницы, ценового типа.

Сделка на бирже открывается при первом пересечении скользящих и завершается при втором. Чтобы робот мог поймать все четкие сигналы, советую обеспечить его работу без перерыва.

Пересечение 2 линий индикаторов

Стоимость платных биржевых роботов

Так, трендовый тип робота приносит прибыль от 5 до 10 %, его можно купить в пределах от 6000 до 50 000 рублей. Более прибыльная модель – флэтовая: доход составляет от 10 до 35 %. Цена варьируется от 15 000 до 100 000 рублей. А вот двусторонний тип советника эффективен в разные периоды. Здесь доходность может достигать 50 %, а его стоимость – от 25 000 до 150 000 рублей.

Как происходит установка и подключение

Важно не только грамотно подобрать робота для торговли на бирже, но и безошибочно его подключить. Как это сделать?

Важно помнить, что робот работает только при включенном терминале. Также очень рекомендую протестировать программу на демосчете.

Топ брокеров, где разрешена торговля роботами

Не все брокеры готовы разрешить своим клиентам использование торговых советников. С чем это связано? Думаю, что они просто-напросто боятся проиграть трейдеру и упустить свой заработок.

Однако некоторые крупные посредники для увеличения собственного рейтинга, напротив, предлагают игрокам на бирже специальные программы. Приведу обзор лучших брокеров, где можно торговать с помощью робота.

Отзывы трейдеров

Преимущества торговли с помощью роботов подтверждают и отзывы игроков в сети.

Заключение

Роботы на бирже показывают разные результаты работы, но все же, если выбрать оптимального для себя помощника, можно сэкономить значительную часть своих ресурсов: время и нервы. При этом никто не отменяет торговлю вручную, зарабатывать можно и так и так.

А вы пользуетесь советниками? Что можете сказать об их эффективности? Ставьте лайк и подписывайтесь на обновления, вас ждет еще больше полезной информации.

Источник