Трейдинг что такое кластер
Кластерный анализ на любом таймфрейме. А что? А вдруг! (с)
Посмотрите на эту красоту:
Какой объем данных кроется за всей этой механикой…
Дисклеймер: картинки взяты (а откуда ж еще) из гугл картинок. Претендовать на авторство и в мыслях не было.
Всегда завораживал кластерный график в скальперских приводах и самописках на lua к квиковским графикам. Все эти маркет-дельта, гистограммы, объемы – действительно уникально позволяют оценить преобладание быка или медведя в свече. Но, я задался вопросом, что делать, если хочется оценить паритет на истории, да еще и чтобы можно было подсунуть любой период для оценки и любой таймфрейм? (в MT4 и ninja слышал, что это доступно из коробки)
Копая в этом направлении, пришлось несколько моментов из классического кластерного анализа взять за аксиому. Например, кластерный подход явно указывает, что паритет продавца или покупателя ОБЫЧНО (с большей вероятностью) задаст общее направление свечи. Если покупатели агрессивнее, то в ходе кластерного анализа мы можем сказать – свеча с большой вероятностью будет зеленая.
Однако в решении вопроса обозначенного мной выше, всё не так однозначно. К примеру, открывая график дневок на периоде пол года, я не знаю у кого был паритет в той или иной свече, и похоже никогда не узнаю))) (ну разве что препарирую тиковую историю)))) Допустим доджи стрекоза, молот, висельник, надгробие и т.д. могут говорить, о том, что в конце периода свечи продавцы/покупатели просто исчезли, хотя 90% времени именно они продавливали цену в той или иной тени свечи и 90% объема внутри свечи прошло именно от их ударов по рынку(((
Отсюда мы можем действовать в двух направлениях:
Оговорка 1. Свои изыскания я проводил начиная со второго направления. Дело в том, что в моменте мне не было интересно, кто на текущем уровне цены был когда-то более настойчив, бык или медведь. Меня интересовал сам факт, является ли текущий уровень цен важным уровнем или нет.
Оговорка 2. Опытный трейдер скажет, «чего там определять, раскрой глаза, уровни на графике они явно выражены!». Соглашусь. Но как формализовать этот уровень? Как из аналогового восприятия через глаза, оцифровать этот уровень и перенести его в механическую ТС? В некотором роде, с доработками, описанный мной ниже подход можно рассматривать как одно из таких решений.
Оговорка 3. Да, кластерный анализ также включает в себя и явное обозначение объема торгов на ценовом уровне. Наперед скажу, что эту задачу я уже решил. О результатах расскажу в рамках описания проделанных исследованиях по направлению 1. А сейчас остановлюсь подробнее в направлении 2.
Итак. Задача обозначена, но не понятно, как её решать. В связи с этим было принято решение разбить задачу на подзадачи. И первой такой подзадачей стало описание того, что я хочу получить на выходе, а именно:
Теперь по порядку. Видеть – значит визуальное представление, для уровней лучше всего подходит формат графика. График, значит оси координат. Ордината – ценовой уровень. Абсцисса — … оставим на попозже.
Выполняемый в автоматизированном режиме – значит используем софт. У меня вся ТС построена в excel, это большая бочка со множеством макросов, кнопочек и триггеров. На сторону исполняемого кода на C# у меня отнесены только интеграции и загрузчики. Такая архитектура – это следствие лени. Простой дневник сделок плавно развился в целую систему не выходя за рамки excel, а когда встал вопрос загрузки данных и интеграции с quik, я оглянулся и понял, что прошел точку невозврата, переписать ядро ТС из excel в отдельный софт и прикручивать графану – это капец сколько времени уйдет. Поэтому пока несильно парюсь над производительностью, сижу и развиваю систему дальше, находу оптимизируя ядро, выводя невостребованный и неактуальный функционал. Создателям excel надо поставить памятник, это нереально крутая штука.
Расчет – значит будет какое-то математическое ядро. Оно простое, его раскрою ниже.
Цена уровня крупной проторговки – работаем с историческими данными цен, как закрытия так и с остальными OHL наборами.
На любом периоде и любом таймфрейме. Тут подробнее. Что такое период в контексте решаемой задачи? Это временной отрезок, выбор которого чем-то обусловлен, и в рамках которого мы пытаемся получить интересующую нас информацию. Тогда, что такое тайм фрейм в контексте решаемой задачи? Это просто количество свечей приходящихся на единицу временного отрезка (периода). Получается период – это окно. А таймфрейм – это свечной масштаб в этом окне. Лупа))
При решение задачи я нашел подтверждение логичному заключению, что именно период определяет и выявляет зону проторговки. Что может случиться с ценой на периоде допустим 2 месяца? Да всё что угодно, позитивная новость вокруг эмитента может смениться негативной, может измениться оценка экономического состояния даже мира, в конце концов крупняк может зайти и выйти, и еще раз зайти в инструмент. В общем событий масса, отсюда и попытка как рыба-прилипала сесть на хвост акуле и ходить с ней от проторговки до проторговки. Этим и занимаются трейдеры, ищут тренд и цепляются за его хвост.
(Розничные трейдеры. 10 минут с открытия. Наши дни)
Теперь собственно к реализации. На вход мат ядру будет подаваться ценовой ряд (цена close ) ограниченный периодом (окном) у меня это пока что
14 торговых недель или 71 свеча. Безусловно правильнее брать тиковую историю и выявлять паритет на них. Наверное, но:
А. Это какой объем данных?
Б. А если мы хотим динамический период?
В. А если нам надо стравливать в мат ядро сейчас один инструмент, а через минуту по кнопке второй?
Г. К тому же насколько нам важна такая детализация, если мы поднимаемся на уровень дневок и выше?
Д. Какой смысл считать паритет в дневной свече с размахом теней допустим в 0.2%?
Почему, эти 0.2% не так важны – будет ниже.
Итак, 71 свеча, это не отрезок по оси абсцисс, это только выборка. Отрезок по оси ординат не имеет смысл брать, например, для акции от 0 до бесконечности. Я ищу уровни на периоде, а значит и ценовые уровни должны быть ограниченны этим периодом. Отсюда для оси Y я беру минимальную и максимальную цену close в выборке.
Причем чем больше получается значение среднего шага, тем более размашистыми свечами я могу пренебречь. При шаге в 2 рубля, свечка размахом тела в 1 рубль – не интересна. Или при средней цене в 0.8% я также спокойно могу пренебречь свечами с телами в 0.2%.
Дальше сами уровни формируются как:
y _ index = Минимальная цена ( close ) в выборке + средний шаг цены * index
значения переменной index лежат в промежутке от 0 до 71.
Теперь мы располагаем ценовыми уровнями. Осталось начать отрисовывать «кластер». Для этого надо взглянуть на представленную к анализу выборку, из значений цен close 71-ной свечи и полученных 72-ух ценовых уровней. Цены close из выборки не совпадают с полученным списком уровней, что логично. Поэтому для прорисовки кластера я беру значение цены close каждой свечи в выборке и начинаю сверять её на предмет вхождения в диапазон, ограниченный каждой парой соседних уровней. Если цена свечи лежит в границах пары уровней, то ставим +1 на наибольшей границе пары. Выбор «какому уровню присваивать единицу» на самом деле обусловлен позиционированием ТС, если она работает от лонга, то лучше в полученных парах уровней признак проторговки (единичку) присваивать верхней границе.
Собственно, набрав таких вот единиц на различных уровнях цены в диапазоне мы получаем «кластерную» диаграмму:
Мда, конечно это далеко от изображений в начале топика. Но лиха беда начало))
Прагматичный читатель спросит, ну и как это торговать?
Одно понятно точно, подход:
Сопротивлений нет. Их еще не нарисовали проторговки участников.
Полезность сие изыскания…. Ну собственно это тоже одна из причин почему решил опубликовать. Хотя на эту штуку в определенных ситуациях поглядываю, несмотря на то, что к такому виду анализа местная публика относится скептично (такой вывод я сделал исходя из комментариев к постам на СЛ по данной теме).
Что касается возврата к классическому определению кластерного анализа, и развития идеи в этом направлении, пока не могу однозначно сказать напишу или нет. Под настроение в общем. Но картинка там веселее:
Кластерный анализ
Рис. 1 Построение кластерного графика
Изменение цены одного актива, неизбежно влечёт за собой цепочку ценовых движений и на других инструментах. В большинстве случаев понимание трендового движения происходит уже в тот момент, когда оно бурно развивается, и вход в рынок по тренду чреват попаданием в коррекционную волну. Для успешных сделок необходимо понимать текущую ситуацию и уметь предвидеть будущие ценовые движения. Этому можно научиться, анализируя график кластеров. С помощью кластерного анализа можно видеть активность участников рынка внутри даже самого маленького ценового бара. Это наиболее точный и детальный анализ, так как показывает точечное распределение объёмов сделок по каждому ценовому уровню актива.
Особенности кластерного анализа
Если видеть действия доминирующих участников рынка (продавцов или покупателей), то можно предсказывать и само движение цены.
Рис. 2 Кластерный график
Каждый кластер, или группа дельт, позволяет разобраться в том, покупатели или продавцы преобладают на рынке в данный момент времени. Достаточно лишь подсчитать общую дельту, просуммировав продажи и покупки. Если дельта отрицательна, то рынок перепродан, на нём избыточными являются сделки на продажу. Когда же дельта положительна, то на рынке явно доминируют покупатели. Сама дельта может принимать нормальное или критическое значение. Значение объёма дельты сверх нормального в кластере выделяют красным цветом. Если дельта умеренна, то это характеризует флетовое состояние на рынке. При нормальном значении дельты на рынке наблюдается трендовое движение, а вот критическое значение всегда является предвестником разворота цены.
Кластерный анализ в трейдинге — основы, паттерны и программы
Как говорил великий трейдер — объем это единственный индикатор в вашем терминале, который действительно помогает торговать в профит. Это действительно так, умение работать с объемами поможет вам уверенно действовать и в скапельперских сделках и в среднесрочных и в долгосрочных. Но в последнее время стал популярен кластерный анализ, который основан именно на объемах. В этой статье мы рассмотрим, как использовать кластерный анализ в трейдинге и какие плюсы от этого вы сможете получить.
Что такое кластерный анализ
Кластерный анализ — это, по сути, профиль объема для каждой свечи графика на выбранном таймфрейме. Т.е. с помощью кластерного анализа вы можете заглянуть внутрь свечи и увидеть на каком уровне цены, какой объем контрактов был проторгован.
Кластер представляет собой уровень в свече, который отображает объем проторгованных контрактов, либо дельту, смотря, что вы выбираете в настройках программы.
Какую информацию открывает кластерный анализ
С помощью кластеров вы можете узнать следующее:
Логика кластерного анализа
Поскольку вы видите точные размеры проторгованных объемов на каждом ценовом уровне, то вы можете применять эту информацию следующим образом:
Плюс к этому вы должны понимать, что рынок толкает рыночный ордер, а останавливает движение лимитный ордер. Все крупные игроки всегда входят в рынок с помощью лимитных заявок, при этом движение или тренд останавливается, а то и во все разворачивается. Поскольку рыночный ордер не в силах выкупить все лимитные заявки.
Основные типы баров
Это довольно важная информация, поскольку на ней строятся торговые системы для кластерного анализа, поэтому рассмотрим здесь основные типы баров.
В зависимости от того, где в свече (баре) расположен максимальный объем, бары делятся на:
Толкающие бары — своего рода создатели движения, т.к. они толкают цену, а тормозящие, как уже понятно наоборот тормозят и разворачивают цену.
Что было более понятно, я подобрал изображения этих баров.
В общем контексте рынка это выглядит так:
Как использовать кластерный анализ в торговле
Сейчас я вам покажу простейшую стратегию.
Для этого находим на графике флетовую проторговку, натягиваем на нее профиль объема. Это поможет нам определить, где именно в этой проторговке сосредоточен максимальный объем.
На скриншоте это отчётливо видно, это красная полоса, в которой проторговали 1758 контрактов. Это так называем уровень POC.
Далее ожидаем, когда мы выйдем из этого флета. И после того, как выйдем, мы обязательно подойдем к уровню, где сосредоточен максимальный объем.
В 80% случаев мы получаем от этого уровню реакцию в виде отскока. Так вот, при касании этого уровня мы можем входить в сделку. Ставим стоп-лосс за вершиной проторговки.
Точно таким же образом можно работать не только на форексе, но и на бинарных опционах. Мы заключаем ставку, на отскок от уровня.
Как видите довольно простая стратегия и очень эффективная, попробуйте сами.
Дельта в кластерном анализе
Помимо объема, кластера могу показывать нам и дельту. Это разница между проторгованными объемами продавцов и покупателей.
Дельта = ASK — BID
Если дельта положительная, это значит что покупателей больше, чем продавцов, если дельта отрицательная, то на оборот — продавцов больше, чем покупателей на данном ценовом уровне.
Трейдеры разделяют несколько видов дельты:
Программы для кластерного графика
Представляю вам самые популярные программы для кластерного анализа на данный момент:
1) SBPro
Кластеры
Кластерные графики для отображения объемов, дельты и Bid-Ask.
Симулятор
Тестирование стратегий на истории.
Лента сделок
Лента сделок прямо на графике! Гибкая аккумуляция принтов.
Профили
Множество типов Profile графиков с фильтрацией по объему и дельте.
2) ATAS
Smart Tape
“Умная Лента Принтов” агрегирует и фильтрует рыночные сделки, что позволит Вам увидеть реальных крупных игроков рынка.
Графики
6 видов построения графиков, в том числе профильные и кластерные графики (25 вариантов футпринта).
Smart DOM
“Умный Стакан” позволит проводить анализ биржевой ликвидности и отслеживать заявки крупных игроков.
Торговля
Удобная торговля и управление позициями, как через торговый стакан, так и прямо с графика (Chart Trader).
3) Volfix
Многоуровневая система алертов.
Широкий набор инструментов для объемного и профильного анализа.
Интегрированный DOM Analyzer можно адаптировать под любые Ваши торговые идеи.
4) NinjaTrader
Вам доступны самые крупные мировые рынки, включая:
— Фьючерсы.
— Форекс.
— Опционы.
— CFD’s.
— Акции.
Многочисленные встроенные индикаторы для принятия важных торговых решений.
Большой выбор провайдеров данных.
5) TigerTrade
Свечные графики и футпринт.
Динамический стакан.
Лента сделок.
Проигрыватель истории.
Аналитические инструменты.
Статистика сделок.
История.
Риск-менеджер.
Если вы не хотите использовать какие либо сторонние программы, то вы можете использовать индикаторы для MetaTrader, но как правило эти индикаторы показывают не реальный объем, а тиковый.
Заключение
Как вы уже поняли, кластерный анализ дает возможность взглянуть на движение цены изнутри, теперь вы можете строить действительно мощные уровни сопротивления и поддержки, которые отрабатывают в разы лучше, обычных визуальных уровней.
Поэтому, если вы занимаетесь трейдингом, но еще включили кластера в свою торговую систему, то советую вам попробовать. Ведь это может стать отличным фильтром, для отсеивания неуверенных сделок.
Кластерный анализ в трейдинге: особенности и методы
Данная статья посвящена такому техническому приему как кластерный анализ. Кто-то слышит об этом впервые, для кого-то это знакомо, но непонятно. На примере рекомендаций от брокера FinmaxFX разбираемся детально, что это такое и как грамотно применять в торговле на финансовых рынках.
Кластерный анализ выступает в роли весьма полезного инструмента, позволяющего найти лучшие точки для входа в сделку, таким образом, повышая эффективность работы трейдера. По нему можно понять, как представлена реальная картина на рынке и какое соотношение наблюдается между покупателями и продавцами.
Кратко о рыночном профиле
Перед тем как разбираться с кластерами, первым делом нужно понимать рыночный профиль. Под данным понятием подразумеваются данные по объему контрактов, которые были совершены на конкретном ценовом уровне. Если мы говорим о тиковом объеме Форекса, тогда рассматриваются исключительно эти данные и не обращается внимание на реальный поток ордеров.
Пример профиля рынка может выглядеть таким образом, как представлено на рисунке ниже.
Кластерный анализ тоже является объемным профилем, однако по каждой конкретной свече или тику, где указывается конкретное количество совершенных сделок. Данное явление можно сравнить с графической интерпретацией стакана или ленты, однако объем в этом случае неполный.
Можно представить это следующим образом, как на изображении.
Или же картинка может быть подана в таком виде, как на Volfix, в зависимости от настроек и спецификации торгового терминала.
Инструменты кластерного анализа
Существует очень мало вариантов использовать кластерный анализ на бесплатной основе, при этом большинство вариантов – это пробные версии сроком до двух недель или же очень примитивный и неграмотный функционал.
Среди топовых вариантов кластерного анализа можно выделить следующие:
В функционале терминалов МТ4 и МТ5 есть не только платные, но и свободные к доступу версии объемных индикаторов и рыночных профилей, однако сам кластерный анализ присутствует только в названии, не более. Выделяют такие популярные инструменты:
Что такое кластер на финансовом рынке?
Когда-то Джозефом Гранвилом были произнесены такие слова, что объемом является количество пара, позволяющее ехать паровозу. Здесь можно провести аналогию с валютным рынком. Сегодня многие трейдеры акцентируют свое внимание на торговых объемах и их интерпретации, чтобы вычислять будущее ценовое движение. Это актуально для всех – и для тех, кто торгует в краткосроке, и для тех, кто предпочитает долгосрочные сделки. Именно кластерный анализ помогает работать в объемом рынка.
Под кластером следует подразумевать объединение нескольких похожих или одинаковых элементов, которые образуют самостоятельную единицу с конкретными свойствами. У нас происходит торговля на рынке, мы сосредоточены в рамках какого-либо таймфрейма, при этом на конкретных ценах будут проявляться однородные элементы в виде длинных и коротких позиций с активами. Суммируя такие элементы, мы получаем кластеры – общие объемы по покупкам и продажам валютных пар с учетом определенного временного интервала и ценовых показателей.
Кластерный анализ направлен на изучение таких ордеров и их объемов, присущих определенных ценовым уровням, а трейдер сможет более детально понимать, в каком направлении с наибольшей вероятностью будет продвигаться целевой актив.
Для наглядного представления такого типа анализа используется специальный график, когда на свечу каждого ценового уровня накладывается торговый объем.
Ниже на рисунке показано, как выглядит кластерный и свечной графики.
Если обратить к терминалу QUIK, в нем можно найти обезличенную таблицу всех проведенных сделок, при этом трейдер может выводить данные для интересующего его актива. В данной таблице объединены все текущие ордера и их объемы. Речь идет именно об активных сделках, ведь в стакане всегда присутствует спред между наилучшим ценовым значением на покупку и продажу. Для совершения сделки одному из контрагентов необходимо согласиться на цену, предлагаемую оппонентом. Все эти операции попадают в таблицу обезличенных сделок, которая также именуется как лента.
Важно учитывать тот факт, что в случае успеха по сделке у нас есть два действующих субъекта, которые формируют торговый объем: с одной стороны выступает инициатор, а с другой – контрагент, который и предоставил этот объем. Данные таких сделок будут попадать на кластерный график, а трейдер сможет получать еще более точные данные и важные детали о том, как образуются свечи и что происходит в такие моменты.
А что происходит в момент вырисовывания очередного бара на графике? Давайте разбираться. Сначала все заявки разделяются на две группы:
На кластерах наглядно представлена ситуация, как ведут себя влиятельные участники рынка – ориентированы на покупку или продажу, какие цены актуальны для них. Все данные по сделкам формируются в соответствующем кластере. Если на одной свече проводятся операции по одинаковым ценам от разных трейдеров, все объемы суммируются в единый и трейдер получает актуальные показатели проведенного анализа.
В системе кластерного анализа главными понятиями, которые важно знать и уметь применять, являются следующие:
Рассмотрим каждое из них.
Что такое маркет-дельта?
Дельта выражается в виде разницы между активными покупными и продажными ордерами на определенном таймфрейме. В случае ее положительного значения можно утверждать, что на свече доминирующими были покупные сделки, а если дельта будет отрицательной – это свидетельство преобладания продажных сделок.
Когда количество ордеров на покупку больше, обычно это сопровождается повышением цены, а превосходство ордеров на продажу указывает на дальнейшее ценовое снижение. Если отслеживать все нанесенные на свечу покупные и продажные объемы, можно разницу по количеству операций. Трейдер сможет самостоятельно понимать, с какой стороны было доминирование на интересующей его свече. Полученная разница в виде дельты должна пониматься в общем контексте других баров. Таким образом, напрашивается вывод, что при доминировании длинных позиций цена будет расти, а коротких – снижаться.
На рисунке ниже представлен пример маркет-дельты.
Что такое маркет-профиль?
Под маркет-профилем подразумеваются торговые объемы по операциям, соответствующие каждой конкретной цене, в рамках одного дня или за весь анализируемый период. Таким образом, это объем «вертикального» типа и он качественно показывает уровни, на которых фиксировался наибольший объем за временной промежуток. Если эту зону пробить в противоположную сторону, это грозит срывом стопов, следовательно, будет появляться импульс.
Маркет-профиль помогает отслеживать ключевые уровни и интерпретировать их как области с максимальными объемами по сделкам. Также через данное понятие можно понять, на каких уровнях какие объемы по ордерам отслеживались (см. рисунок).
Применение кластерного анализа в торговых сделках
Кластеры могут применять дифференцированно, в зависимости от того, какая методика построения используется трейдером. Самыми эффективными считаются следующие:
Наибольшая эффективность обоих методов наблюдается на таймфреймах не старше 30-ти минут, а на крупных временных интервалах ситуация может быть вообще не предсказуема.
Анализ по методу дельта-профиля
Все значения из ленты сразу попадают на график кластерного анализа. При этом рассматриваются такие паттерны:
Ниже на картинке можно увидеть оба паттерна.
Важно следить не только за паттерном, а за дельтой в целом, иначе картина будет неоднозначной, что продемонстрировано на изображении ниже.
Если смотреть только на график свечей, трейдеру ничтожно мало такой информации и график бы просто дошел до уровня. Такая ситуация может рассматриваться и как разворот, и как продолжение тенденции, как видно ниже не рисунке.
Благодаря дельта-профилю трейдер воздерживается от покупки и находит прекрасный момент для продажи.
Анализ по методу кластер-профиля
Анализируя рынок по данной методике, трейдеру важно найти данные крупного объема. Если уровень сформируется, его будут удерживать быки или медведи в зависимости от силы рынка, а для нас это возможность выставлять ордер с наименьшим риском.
Пример приведен ниже.
По графику видно, что крупные объемы находятся в пределах 0,7114-154, а также есть три момента в зоне 100-150. Таким образом, продавцами удерживаются позиции, чтобы цена актива не росла.
Здесь важно учитывать несколько спорных моментов:
Особенности кластерного анализа в терминалах МТ4 и МТ5
Наглядное представление кластерного графика в терминале MetaTrader выглядит таким образом.
Если объем выше среднего значения, он будет выделяться цветом. Это удобно для зрительного восприятия данных трейдером.
Трейдер может определять не только дельту, но и начало сильного движения, его направление в точечном виде.
Для вычисления уровня разворота необходимы значения таких параметров как:
Используя в комплексе всю информацию, можно создавать свои стратегии торговли и дополнять их вспомогательными инструментами.
Кластерный анализ позволяет мониторить активность рыночных участников, в частности самых крупных, чтобы отслеживать объемы на ценовых барах. Данный метод можно смело называть самым точным и детальным в работе трейдера.
Ключевая задача трейдера – это вычислить момент перехода дельты от умеренного значения к нормальному, когда рынок из флэта переходит в тренд. Наглядно можно объяснить на таком примере:
Полезно применять индикатор YuClusters, который помогает формировать графики, используя тиковые данные и выбранную трейдером цену Аск, Бид или среднее их значение.
Точечное вливание в анализе кластеров
Суть такого приема заключается в том, чтобы определить уровни, которым свойственные высокие объемы, которые соответствуют действиям крупных игроков для входа в сделку или при закрытии ордера.
Точечный объем – это зона повышенного вливания ликвидности в рынок. Однако для каждого актива и таймфрейма подбирается свое значение кластера, которое сможет оказаться информативным и эффективным для дальнейшего анализа.
Также важными факторами влияния выступают такие как торговая сессия и общая рыночная активность.
Объемы, которые необходимо учитывать при проведении кластерного анализа, – это показатели, принадлежащие локальным трендам и разворотным точкам:
На данном примере явно видно применение точечных вливаний объема в виде уровней сопротивления и поддержки. А сама свеча будет подсказывать, как корректно воспринимать объемные уровни:
Рекомендуется сочетать кластерный анализ с другими видами, чтобы выявлять точки для выставления ордера или завершения сделки.
Можно рассмотреть следующий пример:
Для определения более точных уровней необходимо анализировать самые узкие временные отрезки, в том числе просматривать данные минутного таймфрейма.
Вертикальный торговый объем
Речь идее о гистограмме, которая показывает данные по объему проторгованных позиций и их соответствие каждой свече.
Когда проводится такой анализ, нужно искать моменты возникновения вброса ликвидности и на каком уровне это случилось:
Рассматривая рисунок, можно отметить, что столбцы гистограммы 1-4 показывают, как на сильном вливании объема случился отскок от уровня поддержки. Зона столбцов 5-6 демонстрирует, что при выбросе объема тормозилось движение вверх, а крупный трейдер входил на продажные сделки.
Горизонтальный торговый объем
Такой подход служит эффективным способом для изучения рынка и определения уровней влияния, а также поиска точек потенциальных разворотов. Он называется также рыночным профилем и изображается как гистограмма, указывающая данные проторгованного объема на каждом рыночном участке.
Когда формируется профиль рынка, вы должны указать конкретный участок для исследования – день, неделя и т.д. Временной интервал задается индивидуально трейдером, так как зависит от его торговой системы.
На рисунке ниже виден горизонтальный объем, который помогает получить сигналы о локальных ключевых уровнях в рамках кластерного анализа.
Вывод
Кластерный анализ на рынке позволяет определять моменты повышенной торговой активности в виде данных объема, где крупные рыночные игроки набирали свои позиции. Относится к категории современных и высокоточных методик прогнозирования, поскольку в его основу заложена детализация входящих объемов в активе.