Как называется индикатор вертикальных объемов
Как анализировать вертикальные объемы в трейдинге
Откуда брать вертикальные объемы и что они показывают?
Эти данные в МТ4 отображаются в виде гистограммы. Каждый ее столбец показывает объем (какой именно разберем чуть позже) на соответствующей свече. Что именно происходило в пределах этой свечи неизвестно.
Что касается источников информации, то можно пользоваться:
В целом тиковые объемы по очертаниям напоминают реальные, но иногда значимые различия встречаются. Далее будем пользоваться реальными объемами.
Как использовать информацию по объемам в торговле?
Эта информация помогает понять, что происходит на рынке. Поначалу можно ограничиться использованием вертикальных объемов как фильтр при пробое линий трендов или горизонтальных уровней. Также неплохо работают дивергенции.
Разберем несколько примеров:
Независимо от того, по какой стратегии торгуете, рекомендуем использовать вертикальные объемы как фильтр истинности пробоя трендовых линий и уровней. Это повысить качество торговли.
Еще один неплохой сигнал – дивергенции. Если график обновляет максимумы, а на индикаторе объемов наблюдается падение, это говорит о том, что все меньше трейдеров покупает валюту. Со временем покупателей не останется вовсе и начнется либо флет, либо падение.
Это правило отрабатывает в 70-80% случаев. Даже если разворота и движения в противоположном направлении не будет, то во флете можно будет выйти с небольшим убытком или в ноль.
Еще один вариант использования вертикальных объемов – не торговать, когда объемы небольшие. В это время на рынке нет крупных игроков, а без них и сильных движений нет.
Заключение
Вертикальные объемы – неплохой инструмент и его несложно использовать в торговле. Полностью изучать VSA не нужно, можно ограничиться несколькими типовыми приемами работы с индикатором объемов. Даже если будете использовать его только как фильтр при оценке пробоев уровней и трендовых линий, пользу заметите сразу же.
Что касается того, какой тип объемов использовать, то рекомендуем отдать предпочтение реальным с СМЕ. Тиковые хотя и повторяют конфигурацию гистограммы реальных объемов, но иногда все же искажают реальную картину происходящего.
3 индикатора вертикальных объемов на рынке Форекс
Время на чтение: 6 минут
Вертикальный объем — индикатор, который позволяет видеть силу/слабость движения, разворотные точки тренда, а также поведение цены в определенных рыночных фазах. Данная статья разберет основные существующие объемы, их индикаторы и принципы эффективного использования.
Содержание
Торговля с помощью вертикальных объемов
В техническом анализе для построения индикаторов чаще всего используется цена закрытия — Close. По этой цене строятся, например, скользящие средние. Также могут использоваться цены High и Low, реже — Open.
Объемы являются пятой переменной, которые помогают увидеть то, чего нет на ценовом графике, а именно — активность покупателей и продавцов за определенный период времени, в зависимости от выбранного таймфрейма (Н1, Н4 и т.д.).
Каждый трейдер стремится набрать наиболее эффективные инструменты для работы на торговых площадках мира. Будь то протестированные системы с определенными настройками для механической торговли, лучшие роботы для алготрейдеров, или максимальная близость к серверам для HFT участников. При профессиональной работе c объемами хочется получать, конечно же, наиболее актуальные данные.
Форекс — децентрализованный рынок с сильно фрагментированной ликвидностью. Это значит, что торговые точки разбросаны по всему миру, а собрать информацию в единый центр невозможно. Тем не менее, проблема источника профессиональных торговых данных VSA вполне решаема.
За отсутствием идеального решения, которого нет даже у банков маркет-мейкеров, в этой статье мы придем к вполне рабочему заключению.
Индикаторы вертикальных объемов для Mt4
Открой содержание статьи
Индикаторы объема позволяют определить, в какую строну движется рынок и куда предпочитают вкладывать средства крупные игроки – в покупку или продажу актива. Эти инструменты редко применяют в одиночку. Гораздо чаще их используют для того, чтобы фильтровать и подтверждать сигналы от других ТС.
Рассмотрим несколько наиболее популярных индикаторов для определения вертикальных тиковых объемов рынка.
Better Volume – индикатор вертикальных объемов
Это один из самых известных инструментов для расчета вертикальных тиковых объемов рынка. Индикатор Better Volume выглядит как вертикальная гистограмма с разноцветными столбцами. После установки появляется под рабочим графиком.
Для того, чтобы понять, как работать с объемами и какое влияние они оказывают на движение цены и направление тренда, рекомендуем вам почитать книгу «Хозяева рынка» Тома Вильямса.
Описание инструмента
Инструмент автоматически оценивать спред свечи и высчитывает объемы сделок в режиме реального времени. Как и другие индикаторы этого типа, Better Volume работает не с реальными, а тиковыми данными. Впрочем, на результаты торговли это сильно не влияет.
Сигналы Better Volume поступают при изменении цвета гистограммы. Каждый цвет указывает на определенный показатель объемов рынка. Рассмотрим сигналы подробнее:
При помощи индикатора Better Volume можно определить, в каком направлении сейчас торгуют крупнешие игроки – покупают или же продают валюту. Как показывает практика, чтобы вести успешную и прибыльную торговлю на Форекс, нужно идти следом за этими игроками, так как именно они «делают» рынок.
Применение Better Volume
Чтобы провести полноценный анализ рынка, следует сравнить тиковые объемы по Better Volume с размерами соответствующей свечи и ее положением относительно ценовых уровней.
Например, если на графике появилась длинная бычья свеча, которая сопровождалась высокими объемами, то это признак того, что рынок готовится пойти по восходящему тренду. Если свеча образовалась на линии поддержки, то с огромной вероятностью произойдет отбой цены и разворот в сторону покупок. Если же такая свеча пробила уровень сопротивления, то это признак выхода цены из прежнего ценового диапазона и начало нового восходящего тренда.
Обратите внимание на скриншот ниже. На нем видно, как индикатор Better Volume нарисовал красный и белый бар на своей гистограмме. Сравнив данные с графиком, мы видим, что эти точки указывают на разворот цены от уровня.
Первый синий овал выделяет точку, где крупные игроки решили продавать валюту. Мы видим, как Better Volume подтверждает эту тенденцию, рисуя мощный белый бар на гистограмме.
Второй овал выделяет точку, где в рынок активно включились «быки», произошла активная покупка валюты. На гистограмме это подтверждает красный длинный бар. Такое вливание объемов позволило остановить падение цены и задержать ее на важном уровне, от которого в дальнейшем график ушел в фазу накопления (флэт).
Индикатор Better Volume считается одним из лучших инструментов для определения тиковых вертикальных объемов рынка. Его применяют как отечественные, так и зарубежные трейдеры, строя на его показаниях собственные гипотезы и разрабатывая новые стратегии. Несмотря на свою эффективность, BV – вовсе не Грааль. Его нужно использовать только в комплексе с другими инструментами, хотя бы с обычными уровнями сопротивления и поддержки.
Индикатор объема торгов вертикального типа – MFI
Полностью аббревиатура MFI расшифровывается как Market Facolitation Index. Данный инструмент также называют «индикатором облегчения рынка». MFI показывает гистограмму под основным графиком. Бары гистограммы также выделены разными цветами, что позволяет буквально за секунды быстро определить, в какую сторону идет рынок и какими объемами сопровождаются текущие сделки.
Особенности индикатора
Высота столбцов гистограммы указывает на количество объемов. Чем выше бары – тем больше трейдеров вливаются средства в текущий тренд. Следовательно, можно ожидать его продолжения. Если же бары падают, то это говорит о снижении объемов. Следовательно, текущий тренд начинает ослабевать, а возможно и вовсе готовится к развороту.
Как и другой инструмент объемов, MFI не так эффективен в одиночку, как с другими индикаторами. Чаще всего его сочетают с уровнями, осцилляторами, трендовыми алгоритмами и паттернами прайс экшен. Конечно же, каждая стратегия требует отдельного подхода, поэтому определенных правил здесь нет.
Расшифровка цвета баров
По барам индикатора MFI можно определить сигналы дивергенции. Как вы помните, это один из мощнейших разворотных сигналов. Если бары гистограммы растут, а график падает, то это бычья дивергенция. Она дает сигнал на разворот нисходящего тренда в сторону восходящего. Если же бары гистограммы снижаются, а график растет, то это медвежья дивергенция. Она подает сигнал к смене восходящего тренда на нисходящий.
Чтобы было легче запомнить правила торговли по дивергенции, всегда следите за сигналами индикатора. Именно их направление укажет на тип будущего тренда.
Цвет баров гистограммы указывает на развитие того или иного тренда. Рассмотрим подробнее такие сигналы:
Индикатор MFI часто применяют при торговле с применением волнового анализа. Например, по нему ищут точки, где розовый столбец формируется в момент отрисовки первой волны Эллиотта.
Сделку на покупку можно открывать при появлении таких условий (используем MFI в комбинации с Volumes):
Сделку на продажу можно открывать при таких условиях:
При открытии сделок не забудьте установить страховочный стоп-лосс. Для Buy-ордера его следует поставить за ближним минимумом, а для Sell-ордера – за ближним максимумом. Тейк-профит должен быть минимум вдвое больше SL. Если тренд сильный, лучше включить трейлинг-стоп.
AliexFX Volumes — индикатор вертикального объема мт4
Данного инструмента нет в терминале. Однако он бесплатен и легко устанавливается при необходимости. Более подробную инструкцию по применению индикатора Aliev FX Volumes мы уже публиковали ранее. Рекомендуем ознакомиться с этими материалами.
Установка и изменение переменных
Загрузить файл AlievFX Volumes можно по представленной ссылке. Установка проходит через каталог данных и папку с индикаторами: сначала запускаем терминал и нажимаем сочетание клавиш Ctrl+D+Shift, далее переходим в папку MQL5 и находим в ней Indicators – в нее и копируем все файлы из архива. После перезагружаем Meta Trader.
Индикатор будет выглядеть примерно так, как показано на скриншоте ниже.
Настройки индикатора включают всего 4 пункта:
Стандартные значения Bars_To_Count можно оставить без изменений. Если у вас нет времени самостоятельно следить за графиком, то лучше подключить функцию Use_Alerts для отправки оповещений. Размер шрифта настраивайте так, как вам удобно.
Расшифровка показаний индикатора
Оформление индикатора AlievFX Volumes отличается от встроенного в терминал Volume:
Гистограмма Алиева также окрашена в разные цвета. Это очень удобно и позволяет быстро оценить ситуацию на рынке.
Расшифровка цветов гистограммы:
Цветные бары упрощают процесс восприятия информации. Такие сигналы сразу заметно на графике, поэтому работать с индикатором AlievFX Volumes могут даже новички.
Индикаторы для вычисления вертикальных объемов могут подтверждать или опровергать разворот или продолжение тренда, указывать на зоны флэта (накопительная фаза рынка). Их часто применяют при торговле по VSA-методикам, где весь анализ строится в основной на объемах рынка.
Рекомендуем ознакомиться с торговой стратегией PVRSA, которая как раз основана на определении объемов рынка. С ее помощью можно определить, в какую сторону торгуют крупнейшие игроки рынка, и войти в рынок как раз в их направлении.
Индикаторы объема в трейдинге. ТОП-9 вариантов для МТ4 и МТ5
В случае с фондовым рынком можно получать данные по объемам с соответствующей биржи. Рынок Forex децентрализован, поэтому попытка работать с объемами осложнена тем, что нет единого центра откуда можно было бы брать информацию по сделкам. Индикаторы объема в трейдинге решают эту проблему 2 способами – либо дают данные по тикам, либо транслируют объемы с фондовых бирж по соответствующим фьючерсам. Оба решения неплохие и могут использоваться в работе.
Индикаторы для отображения вертикального объема
Все индикаторы объема этой группы можно разделить на 2 типа:
Сначала разберем несколько индикаторов, работающих с тиковыми объемами, а позже разберемся с тем как получить реальные данные по объемам в МТ4.
Индикатор объема Volumes
Volumes входит в набор предустановленных индикаторов МТ4 и МТ5. Это тиковые объемы, поэтому каждый столбец показывает сколько раз менялась цена при формировании соответствующей свечи.
У Volumes нет настроек, влияющих непосредственно на его работу. Логика индикатора сводится к подсчету тиков на каждой свече, здесь нечего менять и настраивать под себя.
Инструмент подходит под все таймфреймы. При анализе конкретное значение Volumes не имеет значения, важна динамика объемов, положение столбца относительно усредненного значения. Также показания по тиковым объемам соотносятся с тем, что происходит на графике. Например, аномально высокие значения на пике восходящего рынка могут указывать на то, что быки закрывают позиции.
Индикатор объема Better Volume
Расшифровка цветов столбцов гистограммы:
Как и в случае со стандартным индикатором Volumes нужно учитывать не только происходящее на гистограмме, но и то, что происходит на графике. По удобству использования Better Volume превосходит стандартный Volumes.
Индикатор объема Delta Volume
Термин «дельта» появился в начале нулевых, когда стали использоваться футпринты. На фондовом рынке под этим понимается разница между объемом на покупку и на продажу. Дельта может рассчитываться либо на каждой цене, либо за определенный временной промежуток.
В случае с Форексом расчет дельты сводится к разнице между бычьими и медвежьими тиками. То есть каждый столбец гистограммы Delta Volume рассчитывается как разница между количеством изменений цены в сторону увеличения и уменьшения.
Это можно использовать, например, для оценки истинности пробоя горизонтальных уровней. Если при пробое сопротивления дельта указывает на доминирование покупателей, то высока вероятность того, что пробой был истинным.
Этот индикатор объемов для МТ4 не нужно настраивать и оптимизировать под себя.
FFX Volumes
Стандартный индикатор объемов, показывает тиковые данные. Его изюминка в том, что в подвале отображается информация сразу по нескольким таймфреймам. Необходимые временные интервалы можно настраивать.
Эта модификация стандартного Volumes пригодится тем, кто работает на нескольких таймфреймах. Если работа ведется на Н1 и выше, то FXF Volumes не особо полезен, на таких таймфреймах нет необходимости в экономии пары минут.
Normalized Volume Oscillator
Нормализованный объем отличается от тикового форматом подачи данных. Если стандартный индикатор Volumes показывает данные по количеству тиков, то Normalized Volume Oscillator отображает данные в процентах от среднего значения. Значение, например, 200 означает, что на текущей свече тиковый объем вдвое превышает среднее значение.
Также важен цвет столбца гистограммы:
Индикатор объема Laguerre Volume
Один из нестандартных подходов к работе с объемами. Это классический осциллятор, то есть его значения колеблются в определенном диапазоне. Ключевая особенность – применение преобразования Лагерра к данным по тиковым объемам.
Индикатор довольно чувствителен, остро реагирует даже на небольшие движения графика. В работе можно учитывать положение линии осциллятора. Когда она находится в зоне перепроданности, то повышается вероятность нисходящего движения, если Laguerre Volume расположился в перепроданности, то приоритет у сделок на покупку.
Индикатор объема SonicR VSA Candlesticks
Индикатор отличается от остальных тем, что не строит гистограмму в подвале. По сути, трейдеру нужно только знать на каких свечах резко растет объем и в каком направлении (приоритет у быков или у медведей). SonicR VSA Candlesticks отсекает все лишнее и указывает лишь свечу, на которой произошел всплеск активности трейдеров.
Цветом выделяются конкретные свечи. Зеленый цвет означает, что на ней тиковые объемы резко роли и доминировали быки. То есть за время формирования свечи происходило больше изменений цены в сторону повышения. Красный цвет – зеркальная картина, это подтверждает доминирование медведей.
Есть аналог этого индикатора с такой же логикой работы, но привычной схемой отображения информации. Гистограмма строится в подвале и нужные столбцы окрашиваются в красный либо зеленый цвет.
Реальные биржевые объемы в МетаТрейдере
Набор индикаторов от ClusterDelta обеспечивает трансляцию биржевых объемов прямо в МетаТрейдер. Есть индикатор объемов для МТ5 и 4-й версии платформы. Помимо вертикальных объемов есть возможность получать данные и по горизонтальным объемам.
Помимо обычных объемов есть индикаторы для получения дельты, кумулятивной дельты, футпринтов. В терминал транслируются данные по соответствующим фьючерсным контрактам.
Это удобный инструмент, но в работе важны не численные значения объемов, а конфигурация гистограммы и размеры столбцов относительно соседних. Конфигурация гистограмм тиковых и реальных объемов практически всегда совпадает, поэтому в работе можно использовать оба типа данных. Принципиальной разницы не заметите.
Горизонтальные объемы
Есть несколько индикаторов, обеспечивающих отображение соответствующих данных прямо в терминале МТ4 и МТ5.
Marketprofile trendlines
Каждый день индикатор строит профиль рынка. Это вертикальная гистограмма, столбцы фиксированной высоты показывают информацию по активности трейдеров на каждом ценовом уровне. Чем больше длина столбца, тем более значимым является уровень.
Также индикатор выделяет цветом основную зону, в которой график двигался большую часть дня и строит уровни. Эти уровни продлеваются вправо и могут использоваться как поддержка/сопротивление в будущем.
Уровни, построенные с помощью этого индикатора, могут пробиваться, поэтому их нельзя использовать без дополнительных фильтров.
Также индикатор умеет строить трендовые линии. Правда, толку от этого мало, построения оставляют желать лучшего.
HighVolumeBar VerticalHistogram
Принцип работы похож на предыдущий индикатор. Также строится вертикальная гистограмма, на ней выделяется один или несколько ключевых уровней, их можно использовать в будущем как поддержку/сопротивление.
Отличие от предыдущего заключается в том, что гистограмма строится не по дням, а постоянно находится в левой части экрана. Уровни придется строить вручную по пиковым значениям горизонтальных объемов.
Такой подход несколько неудобен тем, что не получится нормально работать с историей. В остальном замечаний нет, индикатор горизонтальных объемов подойдет для повседневной работы.
Другие индикаторы горизонтальных объемов работают по схожей логике. Принцип один и тот же – строится профиль прямо на графике, по нему определяется положение важных уровней. Есть десятки таких инструментов, нет смысла рассматривать каждый из них.
Ключевое отличие заключается в том, как строится профиль. Гистограмма либо строится по каждому дню, либо смещается к левой/правой границе рабочего окна и отображается там. На мелкие дополнения, например, автоматическое построение уровней можно обращать внимание.
Что касается выбора, то можно скачать индикаторы объема на Форекс, протестировать их и уже на основе собственного опыта делать выбор. В большинстве случаев хватает Better Volume и любого инструмента для построения профиля рынка.
Как работать с объемами
Объемы в торговле. Перечень полезных индикаторов и способы их применения
Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! Сегодня я решил продолжить тему торговли на финансовых рынках и подробнее остановиться на объемах. Этой информацией многие трейдеры пренебрегают, максимум – используется стандартный индикатор объема из набора МетаТрейдера4. Этим они просто лишают себя мощнейшего аналитического инструмента, ведь именно от проторгованного объема зависит поведение цены. Я рекомендую не отказываться от использования этой информации, а для начала ознакомиться с основами VSA и уже потом для себя решать, стоит ли включать ее в свою ТС.
Классификация объемов
В зависимости от того, как они отображаются на графике, выделяют:
В торговле можно сочетать оба типа volumes или ограничиться только одним из них. Отмечу, что в МетаТрейдере4 с этим дела обстоят не очень хорошо. Индикатор горизонтальных объемов в стандартном наборе отсутствует, есть только пара инструментов для отображения вертикальных объемов.
Есть еще одна классификация в зависимости от того, откуда данные берутся:
Несмотря на то, что индикаторы объема для МТ4 дают только тиковые данные, их можно использовать в работе. Если сравнить гистограммы для реальных данных с СМЕ и тиковых данных в МТ4, то выяснится, что очертания обеих гистограмм очень похожи. Нас не интересует конкретное значение объема на каждой свече, эта информация бесполезна. В работе важна динамика изменения объёмов, всплески активности на рынке, то есть очертания гистограммы в целом.
Откуда брать информацию?
В МетаТрейдере4 в стандартном наборе индикаторов ситуация с объемами плачевная, доступны всего лишь 4 алгоритма, да и те дают возможность работать только с тиковыми данными. Помимо МТ4 поработать с этой информацией можно и через другие терминалы.
Например, в ATAS есть возможность поработать с футпринтом. Вообще в терминале неплохо реализован кластерный анализ графика. Минус только в том, что демо выдается на ограниченное время. После его истечения придется заново регистрировать учебный аккаунт.
Для QUIK есть неплохие индикаторы горизонтального/вертикального объемов. На sb-professional.com масса информации, правда, их терминал теперь платный. Из терминалов отмечу еще NinjaTrader и ToS.
Мне наработки Кластер Дельта нравились тем, что трейдер получал все, что вообще нужно для работы по VSA. Тут и обычные, и горизонтальные объемы, и дельта объема. В принципе, если трейдер в работе использует VSA постоянно, то можно и оплатить доступ, но новичкам экспериментировать лучше в том же МТ4. Рассчитывать на то, что индикаторы Кластер Дельта взломают, не стоит. Дело в том, что оплачивается доступ к информации с сайта. Взломанный индикатор просто не получит к ней доступа.
Если вы только начали знакомство с объемами, то вполне можно ограничиться бесплатными инструментами для МТ4 либо других торговых терминалов. Приведу также таблицу с условиями крупных брокеров.
Компания
Just2trade
United Traders
Тинькофф инвестиции
Минимальный депозит
Не ограничен, купить можно даже 1 акцию, рекомендуют от 30 000 руб.
Комиссия за цикл (сделка на покупку + на продажу)
На тарифе «Инвестор» – 0,1% от суммы сделок, на тарифе «Трейдер» снижается до 0,015%
0,3% для тарифа «Инвестор»
Дополнительные сборы
на других тарифах бесплатно
Стоимость обслуживания счёта
$5/€5/350 руб. снижается на величину уплаченной комиссии
0 руб./мес. на тарифе «Инвестор», На других тарифах средства списываются только если по счету была активность в этом месяце
Бесплатно для тарифа «Инвестор»
Кредитное плечо
для Форекса
До 1 к 500
для акций
до 1 к 20 (дневное)
до 1 к 5 (ночное)
1 к 20 на тарифе «Дейтрейдер», это максимальное плечо (дневное)
Рассчитывается для каждой акции, в пределах 1 к 2 – 1 к 5
Рассчитывается для разных инструментов, расчет привязан к ставке риска
Маржин колл
Рассчитывается на основе риска для каждой бумаги
Торговые терминалы
Аврора, Sterling Trader, Fusion, Laser Trader, Volfix.Net, Pair Trader
Мой брокер, QUIK, WebQUIK, мобильный QUIK, MetaTrader5
Покупка акций реализована наподобие интернет-магазина, профессиональное ПО не используется
Доступные рынки для торговли
Форекс, американский, европейский и прочие фондовые рынки, криптовалюта
Американский и прочие фондовые рынки, всего более 10000 активов, криптовалюта
Валютный, фондовый, товарный рынок, есть выход на зарубежные площадки
Американский и российский фондовые рынки
Лицензия
Облегченная лицензия ЦБ РФ
Открыть счёт
Открыть счёт
Открыть счёт
Открыть счёт
Краткий обзор индикаторов
В этом разделе я очень коротко пройдусь по основным индикаторам, которые каждый может скачать бесплатно и опробовать в МТ4. В принципе, все они однотипные, равно как и методы работы с ними.
Индикатор Volumes – стандартный инструмент из МетаТрейдера4
Настроек у него нет никаких, можно только менять толщину линий гистограммы и их цвет. На графике индикатор вертикального объема строится в «подвале».
Цвет столбца гистограммы указывает на то, в каком направлении было больше тиков (то есть изменений цены). Если столбец красный, то при формировании свечи цена чаще понижалась, чем повышалась.
Могут быть ситуации, когда белой свече соответствует красный столбец в окне индикатора.
Better Volumes
Относится к категории пользовательских индикаторов. Гистограмма совпадает на 100% с гистограммой стандартного Volumes. Основное преимущество Better Volumes в том, что столбцы окрашиваются в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке, потому его и называют “лучший индикатор для вертикальных объемов в МТ4”. На скриншоте ниже видно, что гистограммы совпадают с точностью до пункта.
Расшифровка цветов столбцов гистограммы выглядит так:
В настройках индикатора есть такой пункт как MAPeriod – период скользящей средней.
Строится мувинг непосредственно по гистограмме в окне индикатора, линию скользящей средней можно считать динамическим уровнем для определения значимости объема. Если столбец гистограммы находится над ней, считается, что значения индикатора выше среднего.
Индикатор VWAP
О нем упомяну вскользь, так как объем в нем используется только опосредованно, для расчета положения линий на графике. Это не индикатор фьючерсных объемов (или тиковых), а обычная скользящая средняя, просто объем используется в расчетной формуле. На каждой свече цена перемножается с volume, и произведение этих величин делится на суммарный объем.
На графике получаем конверт линий, их можно использовать, например, как замену полос Боллинджера и работать на отбой от них. В сети этот индикатор есть и для терминала МетаТрейдер4, и для МТ5.
Индикаторы для работы с горизонтальными объемами
В сети есть много алгоритмов такого типа. Одни строят профиль рынка по заданным периодам, другие показывают общую проторговку за выбранный промежуток времени. Смысла подробно расписывать особенности каждого не вижу, потому приведу несколько таких алгоритмов в виде списка. В принципе, показывают они одно и то же, а значит являются взаимозаменяемыми:
Насчитать можно еще с десяток индикаторов такого типа. Большинство показывает одно и то же, а отличаются они только дополнительными возможностями, количеством настроек, расположением гистограммы.
Много работаешь и не успеваешь качественно заниматься своим инвестпортфелем? Настройка индикаторов в терминале отнимает слишком много времени и сил? Для меня инвестиции – это основная работа 24/7. Воспользуйся моей готовой аналитикой и освободи время для других приятных дел.
Заработать 20% годовых
Как применять эту информацию в торговле
Для удобства я разделю использование horizontal и vertical volumes на 2 отдельных раздела, но это не значит, что в торговле они должны использоваться раздельно. Вы можете сочетать оба типа индикаторов.
Работа со стандартным индикатором Volumes
Торговать можно по сигналам Better Volume, в таком случае ориентируйтесь на цвет столбца гистограммы, а также на конфигурацию свечи на графике. Но и стандартный индикатор Volumes, отображающий не реальный market volume, а тиковые данные, может неплохо работать.
В любом материале, посвященном VSA, вы будете сталкиваться с такими фразами как «значимый или большой объем». При этом в окне с гистограммой нет никаких критериев, которые бы помогли ранжировать данные и определить, какой столбец гистограммы можно считать большим, а какой не выходит за пределы нормы.
Я рекомендую нанести уровень/уровни на индикатор самостоятельно. Для этого уменьшите масштаб и на глаз нанесите на гистограмму горизонтальную линию так, чтобы большая часть столбцов оказалась под ней. Таким образом мы отсечем действительно значимые колебания цены от обычного ценового шума.
При работе обращайте внимание на:
Рекомендую сочетать объемные индикаторы с другими методиками анализа рынка и индикаторами.
Например, если добавить к той ситуации, что разобрана на скриншоте выше, MACD, то увидим, что незадолго до пробоя была дивергенция по MACD, что усиливает вероятность истинности пробоя. Подробнее о том, как пользоваться индикатором MACD, я рассказывал ранее.
Использование горизонтальных объемов
Они используются главным образом для того, чтобы определять РОС (point of control) – прямая линия чертится через максимальное значение гистограммы и получаем уровень. Как правило, такие уровни отрабатывают всегда. Не с точностью до пункта, цена может немного не дойти до него, выполнить заброс за него, но остановка на нем все же происходит.
Как вариант, при работе внутри дня можно строить несколько РОС и торговать на отбой либо на пробой получившихся горизонтальных каналов. Уровни отрабатывают даже если на рынке появится ГЭП, цена все равно будет учитывать положение РОС – ключевых уровней для крупных игроков. Подробнее о том, что такое ГЭП читайте в отдельной статье.
Теперь небольшой пример использования объемов в работе внутри дня:
Как и при торговле на отбой от стандартных уровней поддержки/сопротивления, рекомендую учитывать разворотные свечные паттерны, это важный элемент в понимании происходящего на рынке. Статья про анализ комбинаций японских свечей рассматривает этот вопрос досконально, рекомендую ознакомиться с ней.
Не забывайте, что на истории работать с таким инструментом как горизонтальный/вертикальный объем легко, без проблем можно обосновать любой вход в рынок. Настоящие сложности начинаются, когда нужно спрогнозировать поведение графика в ближайшее будущее, определить истинным ли является пробой поддержки/сопротивления. Помочь с этим может только постоянная практика.
Выводы
Объемы в торговле важны, использоваться могут и как основа торговой стратегии, и как один из дополнительных фильтров (пример – оценка истинности пробоя уровня). Я не призываю вас отказываться от собственных торговых методов и тут же начинать торговать только на основании VSA, но присмотреться к этому методу анализа рынка стоит.
Я же на этом буду заканчивать свой обзор, надеюсь, он был для вас полезным. Подписывайтесь на обновления моего блога, это далеко не последняя тема, которую я бы хотел обсудить с вами. До связи!
Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!